بلاگ
برنامهریزی معاملاتی: از ایده تا تبدیل شدن به یک سیستم قابل اجرا
اغلب، تمایز بین یک ایده و یک سیستم عملیاتی در حوزه معاملهگری نادیده گرفته میشود. تا زمانی که یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) صرفاً در ذهن باقی بماند و مکتوب نشود، نمیتوان آن را یک سیستم در نظر گرفت، بلکه تنها یک مفهوم بالقوه است. برای تبدیل این ایده به یک سیستم قابل اتکا، پیروی از یک متدولوژی ساختاریافته ضروری است.
۱. ✍️ مستندسازی دقیق معاملات (فاز مشاهده و جمعآوری داده)
در طول یک دوره مشخص (پیشنهاد میشود یک هفته کامل)، تمام معاملات خود را مطابق با برنامه فعلی اجرا کنید. هدف اصلی در این فاز، بهینهسازی عملکرد نیست، بلکه مستندسازی کامل و بیطرفانه فرآیندهای ذهنی و تصمیمگیری است. برای هر معامله، جزئیات زیر را به دقت یادداشت کنید:
-
ساختار بازار (Market Structure): نوع ساختار غالب بازار در زمان ورود (مانند D-shape، روند روزانه (Trend Day)، یا عدم تعادل (Imbalance)).
-
منطق ورود (Entry Rationale): توضیح دقیق دلیل ورود به معامله (مثلاً جابجایی دلتا در یک سطح کلیدی، یا رسیدن قیمت به یک ناحیه کم حجم (LVN)).
-
مدیریت ریسک پیش از ورود: آیا حد سود (Target) و حد ضرر (Stop Loss) قبل از اجرای معامله بهطور واضح تعریف شده بودند؟
-
انحراف از پلن (Deviation Analysis): آیا بخشی از استراتژی یا برنامه معاملاتی نادیده گرفته شد یا تغییر داده شد؟
نکته کلیدی: تمامی افکار، احساسات و تصمیمات لحظهای خود را در حین معامله ثبت کنید. این دادههای خام، منبع اصلی برای تحلیلهای بعدی هستند.
۲. 🔎 استخراج و قاعدهمندسازی قوانین (فاز تحلیل و قانونگذاری)
پس از اتمام دوره مشاهده، زمان بررسی عمیق یادداشتهای ثبت شده فرا میرسد. این مرحله نیازمند تحلیل انتقادی و استفاده از ابزارهای کمکی تحلیلی است. هدف این است که از میان مشاهدات ذهنی و احساسی، قوانین معاملاتی قابل تعریف و عینی استخراج شوند.
مثالهایی از قوانین قابل تعریف:
-
قانون موقعیت VWAP/VPOC: “اگر قیمت در حال تحکیم (Consolidation) بالاتر از میانگین وزنی حجمی (VWAP) و نقطه کنترل حجمی (VPOC) باشد، فقط معاملات خرید (Long) در اولویت قرار میگیرند.”
-
قانون تأییدیه LVN: “ورود به معامله تنها در صورتی مجاز است که رد شدن دو کندلی (Two-Candle Rejection) در سطح ناحیه کم حجم (LVN) مشاهده شود.”
-
قانون همگرایی (Divergence): “برای تأییدیه نهایی ورود، وجود واگرایی قیمت و دلتا (Price-Delta Divergence) الزامی است.”
اهمیت قانونگذاری:
“تنها قوانینی که به شکل قابل تعریف و عینی تدوین شوند، قابلیت بکتست (Backtest) و آزمون آماری را خواهند داشت. هر آنچه که قابل تست نباشد، نمیتواند به یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد تبدیل شود.”
۳. ⚙️ طراحی سیستم لایهای (فاز ساختاردهی)
در این مرحله، قوانین استخراج شده به یک سیستم منسجم و چند لایهای سازماندهی میشوند. این ساختار لایهای، فرآیند تصمیمگیری را شفاف و قابل تکرار میکند. چارچوب پیشنهادی به شرح زیر است:
| لایه | تعریف و هدف | مثال کاربردی |
| Context (بستر) | تعیین وضعیت کلی بازار و محل قیمت در ساختار بزرگتر. | کجای ناحیه ارزش (Fair Price) قرار داریم و فاز کنونی بازار (تراکم، روند، اصلاح) چیست؟ |
| Trigger (محرک) | سیگنال اولیه که پتانسیل ورود را نشان میدهد. | پولبک (Pullback) به AVWAP همراه با یک الگوی بولیش انگلفینگ (Bullish Engulfing). |
| Confirmation (تأییدیه) | دادههای ثانویه که اعتبار Trigger را تقویت میکنند. | مشاهده دلتا مثبت قوی یا نشانههای جذب سفارش (Absorption) در سطح کلیدی. |
| Risk (مدیریت ریسک) | تعریف دقیق میزان ریسک، حد ضرر و اندازه موقعیت (Position Sizing). | (این لایه به دلیل اهمیت، نیازمند تعریف و مستندسازی جداگانه است). |
| Execution (اجرا) | نحوه و زمان دقیق اجرای معامله. | ورود روی ریتست (Retest) ناحیه شکستهشده یا ریتست سطح تأیید شده. |
۴. 🛡️ مکانیسم تعهد (Commitment Mechanism)
در نهایت، هدف از این فرآیند سیستمی کردن، ایجاد یک مکانیسم تعهد (Commitment Mechanism) است که توسط آقای کاروِر (Carver) معرفی شده است. این مکانیسم در اصل مجموعهای از قواعد است که شما را در برابر تصمیمگیریهای احساسی و لحظهای خودتان محافظت میکند.
مهم: در اجرای سیستم، نیازی به هوشمندی یا خلاقیت لحظهای نیست. هدف، تبعیت دقیق از سیستمی است که بر اساس دادههای عینی و تست شده تدوین شده است.